Сравнение BBMIX с RIPIX
BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BBMIX returned 2.62%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBMIX charges 0.90%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности BBMIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBMIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 1.34% |
Correlation
The correlation between BBMIX and RIPIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between BBMIX and RIPIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBMIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
BBMIX
RIPIX
Сравнение BBMIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBMIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.33 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.76 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBMIX и RIPIX
Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBMIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -41.89% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -16.38% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -17.28% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -41.89% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -25.88% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -18.11% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 7.07% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMIX и RIPIX
Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 0.00%, в то время как у Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBMIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.20% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 11.54% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 13.58% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.52% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.13% | +3.31% |
Сравнение комиссий BBMIX и RIPIX
BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMIX и RIPIX
BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BBMIX and RIPIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIPIX has higher volatility (4.20%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBMIX dropped -28.90% vs RIPIX's -41.89%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBMIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор