PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с FGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMIX с FGSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BBMIX returned 2.56%/yr vs 9.42%/yr for FGSIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBMIX charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FGSIX.

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и FGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FGSIX с доходностью 0.15%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.86%
1 год
-1.29%
3 года*
6.50%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

FGSIX

1 день
1.15%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.56%
1 год
1.36%
3 года*
19.00%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMIX и FGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		0.15%10.87%33.37%27.44%-24.39%18.46%

Correlation

The correlation between BBMIX and FGSIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.72

The correlation between BBMIX and FGSIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIX
Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с VSEQXFGSIX с BRXIXFGSIX с NEAGXFGSIX с VKSIXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с FGSAX

Доходность на риск

BBMIX vs. FGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c FGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBMIXFGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.38

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.23

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

0.63

-1.10

BBMIX vs. FGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FGSIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и FGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и FGSIX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки FGSIX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и FGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMIXFGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-37.16%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.36%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-24.46%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-35.67%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-4.14%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-7.06%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.81%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и FGSIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 0.00%, в то время как у Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMIXFGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.58%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

13.35%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

17.28%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

22.49%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

22.29%

-2.74%

Сравнение комиссий BBMIX и FGSIX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FGSIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и FGSIX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.55%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%

Часто задаваемые вопросы

BBMIX and FGSIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSIX has higher volatility (5.58%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBMIX dropped -28.90% vs FGSIX's -37.16%.

FGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMIX и FGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор