Сравнение BBM3.L с VUTA.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.56%/yr vs 0.65%/yr for VUTA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью 0.03%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | 4.93% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and VUTA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between BBM3.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
VUTA.L
Сравнение BBM3.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.86 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 2.08 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.08 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и VUTA.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -23.40% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.21% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -8.20% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -16.17% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -18.49% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -15.38% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.16% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и VUTA.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.39% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.40% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 5.98% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 8.70% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 9.39% | -1.01% |
Сравнение комиссий BBM3.L и VUTA.L
BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и VUTA.L
Ни BBM3.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and VUTA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор