PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBM3.L с VUTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBM3.L и VUTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью 0.03%.


BBM3.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.63%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.13%
3 года*
1.97%
5 лет*
4.56%
10 лет*

VUTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.60%
1 год
4.76%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBM3.L и VUTA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)
1.63%-2.96%7.04%-0.79%13.68%4.38%
VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
0.03%-1.12%2.50%-1.89%-1.88%4.93%

Correlation

The correlation between BBM3.L and VUTA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.77

The correlation between BBM3.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BBM3.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

VUTA.L
Ранг доходности на риск VUTA.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUTA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUTA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUTA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUTA.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUTA.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBM3.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBM3.LVUTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.86

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

2.08

+0.63

BBM3.L vs. VUTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBM3.L на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUTA.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBM3.L и VUTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBM3.LVUTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.08

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BBM3.L и VUTA.L

Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и VUTA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBM3.LVUTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-23.40%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-5.21%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-8.20%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.17%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-18.49%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-15.38%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.16%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBM3.L и VUTA.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBM3.LVUTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.39%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.40%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

5.98%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

8.70%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

9.39%

-1.01%

Сравнение комиссий BBM3.L и VUTA.L

BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBM3.L и VUTA.L

Ни BBM3.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BBM3.L and VUTA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.

BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.05% for VUTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и VUTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор