Сравнение BBM3.L с MUNI.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and MUNI.L (Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - BBM3.L is a Government Bonds fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while MUNI.L is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.56%/yr vs 0.73%/yr for MUNI.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for MUNI.L.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и MUNI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBM3.L торгуется в GBP, в то время как MUNI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUNI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у MUNI.L с доходностью 1.31%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
MUNI.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и MUNI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 1.28% | -0.23% | 3.22% | 1.75% | -10.36% | 9.33% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and MUNI.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. MUNI.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
MUNI.L
Сравнение BBM3.L c MUNI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | MUNI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.78 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.06 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.69 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.09 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и MUNI.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, примерно равная максимальной просадке MUNI.L в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и MUNI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -15.64% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.67% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -8.66% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.64% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.35% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.11% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.34% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и MUNI.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеют волатильность 1.89% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.96% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 6.64% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 9.35% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 18.26% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 18.19% | -9.81% |
Сравнение комиссий BBM3.L и MUNI.L
BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MUNI.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и MUNI.L
BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.54% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and MUNI.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBM3.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBM3.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for MUNI.L.
BBM3.L is categorized as Government Bonds, while MUNI.L is Municipal Bonds. BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while MUNI.L tracks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.28% for MUNI.L.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и MUNI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор