PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUNI.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и TRIS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
0.14%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
0.79%4.55%5.06%4.48%0.53%0.30%
Разные валюты инструментов

MUNI.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 0.79%.


MUNI.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.32%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.80%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.09%
10 лет*

TRIS.L

1 день
-24.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.77%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий MUNI.L и TRIS.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%.


Доходность на риск

MUNI.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUNI.LTRIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.09

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.48

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.17

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

2.61

+1.78

MUNI.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TRIS.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUNI.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.09

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.15

-0.26

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и TRIS.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и TRIS.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TRIS.L в 3.98%


TTM202520242023202220212020
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
4.57%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%0.00%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
3.98%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и TRIS.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке TRIS.L в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и TRIS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MUNI.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-24.41%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-24.41%

+20.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-24.41%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-24.41%

+18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-9.92%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.69%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и TRIS.L

Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) составляет 1.75%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 41.25%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUNI.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

41.25%

-39.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

41.27%

-32.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

19.00%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

17.32%

-2.43%