Сравнение MUNI.L с TRIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L).
MUNI.L и TRIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. TRIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUNI.L и TRIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUNI.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.14% | 7.41% | 1.23% | 8.01% | -19.08% | 2.68% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 0.79% | 4.55% | 5.06% | 4.48% | 0.53% | 0.30% |
Разные валюты инструментов
MUNI.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 0.79%.
MUNI.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- -24.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUNI.L и TRIS.L
MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%.
Доходность на риск
MUNI.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
MUNI.L
TRIS.L
Сравнение MUNI.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNI.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.09 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.48 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.17 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 2.61 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNI.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.09 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.15 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MUNI.L и TRIS.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI.L и TRIS.L
Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TRIS.L в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.57% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 3.98% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок MUNI.L и TRIS.L
Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке TRIS.L в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и TRIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUNI.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -24.41% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -24.41% | +20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -24.41% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -24.41% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -9.92% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.69% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI.L и TRIS.L
Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) составляет 1.75%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 41.25%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUNI.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 41.25% | -39.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 41.27% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.00% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 17.32% | -2.43% |