PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.31%/yr vs -0.43%/yr for UEFI.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у UEFI.DE с доходностью 1.01%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%2.37%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and UEFI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.59

Over the past year, BBLL.DE and UEFI.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.04

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.23

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.05

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

0.08

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEUEFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.00

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-32.63%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-16.26%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-16.26%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-16.26%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-17.90%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.47%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

10.93%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и UEFI.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.74%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

3.69%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

21.96%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

13.03%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

16.60%

-9.38%

Сравнение комиссий BBLL.DE и UEFI.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и UEFI.DE

BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and UEFI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.

BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор