PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с OM3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с OM3M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.31%/yr vs 1.05%/yr for OM3M.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и OM3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у OM3M.DE с доходностью 0.54%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и OM3M.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%1.74%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and OM3M.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between BBLL.DE and OM3M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. OM3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c OM3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEOM3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.16

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.26

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.20

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

0.51

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. OM3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа OM3M.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и OM3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEOM3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и OM3M.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки OM3M.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и OM3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEOM3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-13.79%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-4.06%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-9.94%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-12.25%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-7.74%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.62%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.63%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и OM3M.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEOM3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.81%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

3.63%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

5.25%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

7.56%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

7.18%

+0.04%

Сравнение комиссий BBLL.DE и OM3M.DE

И BBLL.DE, и OM3M.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и OM3M.DE

BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and OM3M.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE and OM3M.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и OM3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор