PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с LSGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и LSGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX

Сравнение комиссий BBLIX и LSGRX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXLSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.59

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.06

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.12

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

-0.36

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.59

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между BBLIX и LSGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и LSGRX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности LSGRX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и LSGRX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и LSGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-63.63%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-17.83%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-34.69%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-14.57%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-18.01%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

7.83%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и LSGRX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.43%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

12.95%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

25.34%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

22.61%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.87%

-2.07%