PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и FBCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Сравнение комиссий BBLIX и FBCGX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.81

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.94

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

7.40

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между BBLIX и FBCGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и FBCGX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности FBCGX в 1.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и FBCGX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-42.55%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-13.28%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-42.55%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-8.61%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.04%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.47%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и FBCGX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.92%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

14.30%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

25.02%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

25.03%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

25.00%

-6.20%