PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с BBNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BBNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Income Fund (BBNIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BBNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Income Fund (BBNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и BBNIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BBNIX с доходностью -0.33%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

BBH Income Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX

Сравнение комиссий BBLIX и BBNIX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBNIX в 0.47%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBNIX
BBH Income Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. BBNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c BBNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Income Fund (BBNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXBBNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.56

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

4.74

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. BBNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBNIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BBNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXBBNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BBNIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BBNIX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности BBNIX в 4.80%

TTM2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BBNIX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки BBNIX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BBNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXBBNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-18.96%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-2.90%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-18.96%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.20%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.39%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.96%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BBNIX

BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с BBH Income Fund (BBNIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXBBNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.42%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.70%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

4.49%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

5.63%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

5.09%

+13.71%