PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с BBBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BBBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и BBBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 0.23%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

BBH Limited Duration Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с FLTR

Сравнение комиссий BBLIX и BBBIX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBBIX в 0.27%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBBIX
BBH Limited Duration Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXBBBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.84

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

6.89

-5.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.20

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

7.75

-6.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

28.07

-24.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. BBBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BBBIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXBBBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.84

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

2.52

-1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.47

-0.89

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BBBIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BBBIX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности BBBIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BBBIX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BBBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXBBBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-6.60%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-0.57%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-3.16%

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.48%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-0.47%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.16%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BBBIX

BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXBBBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.30%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

1.04%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

1.61%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

1.52%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

1.46%

+17.34%