Сравнение BBLB с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
BBLB и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.01% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
BBLB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и USFR
BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLB vs. USFR — Ранг доходности на риск
BBLB
USFR
Сравнение BBLB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 14.37 | -14.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 42.77 | -42.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 10.64 | -9.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 103.21 | -103.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 658.56 | -658.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 14.37 | -14.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.57 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и USFR составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и USFR
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и USFR
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -1.36% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -0.04% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | 0.00% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -0.16% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.01% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и USFR
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.08% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 0.19% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 0.29% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.41% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.81% | +13.27% |