Сравнение BBLB с JPST

С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBLB и JPST составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности JPST в 4.34%

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и JPST.

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.