Сравнение BBLB с IBTE
BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - BBLB tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBLB
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLB и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.73% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLB vs. IBTE — Ранг доходности на риск
BBLB
IBTE
Сравнение BBLB c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и IBTE
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | 0.00% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | 0.00% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 0.00% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 0.00% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 0.00% | +13.82% |
Сравнение комиссий BBLB и IBTE
BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и IBTE
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.99% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for IBTE.
BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для BBLB и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор