PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBLB с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBLB и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLB и HELO


2026 (YTD)202520242023
BBLB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF
-0.01%4.26%-7.84%13.10%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.


BBLB

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Сравнение комиссий BBLB и HELO

BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.


Доходность на риск

BBLB vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1111
Ранг коэф-та Мартина

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBLBHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.93

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.39

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.42

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

5.66

-5.74

BBLB vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBLBHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.93

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.40

-1.57

Корреляция

Корреляция между BBLB и HELO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и HELO

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности HELO в 0.66%


Просадки

Сравнение просадок BBLB и HELO

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и HELO.


Загрузка...

Показатели просадок


BBLBHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-10.89%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-5.76%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-4.58%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-1.22%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.44%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и HELO

Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBLBHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.67%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

5.39%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

8.58%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

8.13%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

8.13%

+5.95%