Сравнение BBLB с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBLB и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLB и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.01% | 4.26% | -7.84% | 13.10% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBLB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и HELO
BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBLB vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBLB
HELO
Сравнение BBLB c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.93 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.39 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.42 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 5.66 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.93 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.40 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и HELO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и HELO
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и HELO
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -10.89% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -5.76% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -4.58% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -1.22% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.44% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и HELO
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.67% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 5.39% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 8.58% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.13% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.13% | +5.95% |