PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLB с DTLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLB с DTLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both exchange-traded funds - BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares. Over the past 3 years, BBLB returned -1.57%/yr vs -1.00%/yr for DTLE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for DTLE.L.

Доходность

Сравнение доходности BBLB и DTLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBLB торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -2.83%.

BBLB

1 день
0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.56%
3 года*
-1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTLE.L

1 день
0.64%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.14%
1 год
3.52%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLB и DTLE.L

2026 (YTD)202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.13%4.26%-7.84%-2.91%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-2.83%15.98%-14.67%-3.93%

Correlation

The correlation between BBLB and DTLE.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.73

The correlation between BBLB and DTLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ
Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с ZTENDTLE.L с VLB.TODTLE.L с IBGKDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с TLTDTLE.L с TLH

Доходность на риск

BBLB vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLBDTLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.27

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.47

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.36

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

0.92

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLB vs. DTLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DTLE.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и DTLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLBDTLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.22

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BBLB и DTLE.L

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и DTLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLBDTLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-56.35%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-9.78%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-22.61%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-47.72%

+38.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-27.82%

+18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и DTLE.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) составляет 2.86%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что BBLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLBDTLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.35%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

8.95%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

13.23%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.92%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.88%

-4.06%

Сравнение комиссий BBLB и DTLE.L

BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и DTLE.L

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DTLE.L в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		4.99%5.03%5.34%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.25%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%

Часто задаваемые вопросы

BBLB and DTLE.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for DTLE.L.

BBLB is categorized as Government Bonds, while DTLE.L is Long-Term Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.10% for DTLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLB и DTLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор