Сравнение BBLB с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
BBLB и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLB и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.01% | 4.26% | -7.84% | -2.91% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
BBLB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и BNDD
BBLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
BBLB vs. BNDD — Ранг доходности на риск
BBLB
BNDD
Сравнение BBLB c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.49 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -0.58 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.45 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.68 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и BNDD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и BNDD
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.89% | 5.03% | 5.34% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и BNDD
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -30.87% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.93% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -27.13% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -19.04% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 7.27% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и BNDD
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.47% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.07% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 12.39% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.55% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.55% | +0.53% |