PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLB с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLB с BNDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. BBLB is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, BBLB returned -1.57%/yr vs -3.83%/yr for BNDD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLB charges 0.04%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности BBLB и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.

BBLB

1 день
0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.56%
3 года*
-1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLB и BNDD

2026 (YTD)202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.13%4.26%-7.84%-2.91%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%-1.01%

Correlation

The correlation between BBLB and BNDD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.70

The correlation between BBLB and BNDD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLB и BNDD

Секторы
BBLB
BNDD

Коммуникационные услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

77.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BBLB
99.9%
BNDD

-

Сырьевые материалы

BBLB

-

BNDD

-

Потребительский циклический сектор

BBLB

-

BNDD

-

Потребительский защитный сектор

BBLB

-

BNDD

-

Энергетика

BBLB

-

BNDD

-

Финансовые услуги

BBLB

-

BNDD
77.7%

Здравоохранение

BBLB

-

BNDD

-

Промышленность

BBLB

-

BNDD

-

Недвижимость

BBLB

-

BNDD

-

Технологии

BBLB

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

BBLB

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

BBLB vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLBBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.23

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.39

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.39

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

0.84

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLB vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLBBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BBLB и BNDD

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLBBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-30.87%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.09%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-20.75%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-26.46%

+17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-19.34%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.83%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и BNDD

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLBBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.17%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

8.07%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

10.59%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.37%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

13.37%

+0.45%

Сравнение комиссий BBLB и BNDD

BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и BNDD

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности BNDD в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		4.99%5.03%5.34%2.82%0.00%0.00%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%

Часто задаваемые вопросы

BBLB and BNDD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLB has higher volatility (2.86%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, BBLB leads with -1.57% vs -3.83% for BNDD. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLB has performed better with a -1.57% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: JPMorgan and KraneShares. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 1.02% for BNDD.

BBLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLB и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор