PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLB с BLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLB с BLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.

Доходность

Сравнение доходности BBLB и BLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.50%.

BBLB

1 день
0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.19%
1 год
3.56%
3 года*
-1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLTD

1 день
0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLB и BLTD

2026 (YTD)2025
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.13%3.26%
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		0.50%3.91%

Correlation

The correlation between BBLB and BLTD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов BBLB и BLTD

Секторы
BBLB
BLTD

Коммуникационные услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BBLB
99.9%
BLTD

-

Сырьевые материалы

BBLB

-

BLTD

-

Потребительский циклический сектор

BBLB

-

BLTD

-

Потребительский защитный сектор

BBLB

-

BLTD

-

Энергетика

BBLB

-

BLTD

-

Финансовые услуги

BBLB

-

BLTD
100.0%

Здравоохранение

BBLB

-

BLTD

-

Промышленность

BBLB

-

BLTD

-

Недвижимость

BBLB

-

BLTD

-

Технологии

BBLB

-

BLTD

-

Коммунальные услуги

BBLB

-

BLTD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

Bluemonte Long Term Bond ETF

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ
Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLUXBLTD с BLGRBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLUCBLTD с IBGL

Доходность на риск

BBLB vs. BLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BLTD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c BLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLBBLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLB vs. BLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLBBLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.69

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BBLB и BLTD

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и BLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLBBLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-4.80%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-2.25%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-1.57%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и BLTD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLBBLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

6.83%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

6.83%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

6.83%

+6.99%

Сравнение комиссий BBLB и BLTD

BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и BLTD

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности BLTD в 3.92%

ПозицияTTM202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		4.99%5.03%5.34%2.82%
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.92%2.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BBLB and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.92% for BLTD.

BBLB is categorized as Government Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Bluemonte. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.23% for BLTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLB и BLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор