PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLB с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLB с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both Government Bonds funds - BBLB tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while BIL tracks the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLB returned -1.70%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BBLB charges 0.04%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности BBLB и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

BBLB

1 день
-0.40%
1 месяц
0.77%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.96%
1 год
5.09%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLB и BIL

2026 (YTD)202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.36%4.26%-7.84%-2.91%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%3.54%

Correlation

The correlation between BBLB and BIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

-0.09

The correlation between BBLB and BIL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

BBLB vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLB c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLBBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
19.71

-19.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
174.16

-173.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

87.91

-86.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

355.35

-354.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

2,817.77

-2,816.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLB vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLB на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLB и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLBBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

19.71

-19.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

2.78

-2.94

Просадки

Сравнение просадок BBLB и BIL

Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLBBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-0.78%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-0.01%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-0.01%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

0.00%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-0.26%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.00%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLB и BIL

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLBBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.05%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

0.13%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

0.20%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

0.26%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

0.26%

+13.57%

Сравнение комиссий BBLB и BIL

BBLB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLB и BIL

Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		5.00%5.03%5.34%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Часто задаваемые вопросы

BBLB and BIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLB has higher volatility (2.90%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BBLB dropped -21.06% vs BIL's -0.78%.

On 3-year performance, BIL leads with 4.64% vs -1.70% for BBLB. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.64% return vs -1.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

BBLB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.86% for BIL.

BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.04% for BBLB and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLB и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор