Сравнение BBJP с NBJP
BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. BBJP is passively managed, while NBJP is actively managed. Over the past year, BBJP returned 32.49% vs 35.70% for NBJP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и NBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у NBJP с доходностью 19.10%.
BBJP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
NBJP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBJP и NBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 15.72% | 26.55% | -2.99% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.10% | 30.41% | -3.34% |
Correlation
The correlation between BBJP and NBJP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BBJP and NBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBJP vs. NBJP — Ранг доходности на риск
BBJP
NBJP
Сравнение BBJP c NBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | NBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.50 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 8.99 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.37 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и NBJP
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и NBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBJP | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -14.34% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.34% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.61% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -3.22% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.98% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и NBJP
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.15%, в то время как у Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBJP | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.43% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 16.50% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 19.70% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.52% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.52% | -1.23% |
Сравнение комиссий BBJP и NBJP
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NBJP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и NBJP
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NBJP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.64% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BBJP and NBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NBJP has higher volatility (5.43%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs NBJP's -14.34%.
On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs 32.49% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs 32.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for NBJP.
BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.92% for NBJP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.50% for NBJP.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBJP и NBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор