Сравнение BBISX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 4.32% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.24% соответственно.
BBISX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 12.07%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и NEIMX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
BBISX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
BBISX
NEIMX
Сравнение BBISX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.65 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.32 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.49 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 12.55 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.02 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и NEIMX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.43% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и NEIMX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -92.94% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -10.78% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -92.94% | +73.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -92.94% | +54.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -90.08% | +85.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -9.92% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.14% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и NEIMX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.05% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.52% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.65% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 576.30% | -560.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 407.62% | -389.98% |