Сравнение BBIIX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIIX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIIX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIIX BBH Intermediate Municipal Bond Fund | -0.12% | 5.45% | 2.43% | 6.09% | -6.45% | 0.01% | 5.01% | 6.72% | 1.85% | 6.15% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
BBIIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.60%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIIX и USMTX
BBIIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
BBIIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
BBIIX
USMTX
Сравнение BBIIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIIX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 3.86 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 6.92 | -5.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.29 | -1.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 6.97 | -5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 36.30 | -30.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.86 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 2.60 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.09 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между BBIIX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIIX и USMTX
Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIIX BBH Intermediate Municipal Bond Fund | 3.29% | 3.60% | 3.67% | 3.09% | 1.52% | 1.20% | 1.64% | 2.69% | 2.20% | 3.64% | 3.31% | 2.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIIX и USMTX
Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.53% | -1.98% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.40% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -1.92% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.30% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.19% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.08% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIIX и USMTX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.22% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.40% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.70% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.72% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.75% | +2.49% |