PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIIX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIIX с BBMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIIX (BBH Intermediate Municipal Bond Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both mutual funds - BBIIX is a Municipal Bonds fund managed by BBH, while BBMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BBH. Over the past 5 years, BBIIX returned 1.64%/yr vs 2.84%/yr for BBMIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BBIIX charges 0.46%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.

Доходность

Сравнение доходности BBIIX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

BBIIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.11%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.64%
10 лет*
2.62%

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.86%
1 год
0.09%
3 года*
6.69%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIIX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		1.16%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.31%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Correlation

The correlation between BBIIX and BBMIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBNIXBBIIX с BBHLXBBIIX с BBBMXBBIIX с BBBIXBBIIX с ATOIXBBIIX с APUSX
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBIX

Доходность на риск

BBIIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIIXBBMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
0.13

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
0.28

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.04

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.18

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

0.28

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIIX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIIX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIIX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIIXBBMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.13

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.15

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BBIIX и BBMIX

Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и BBMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIIXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-28.90%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-8.89%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-23.79%

+19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-28.90%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-11.28%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-10.51%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

5.69%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIIX и BBMIX

BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIIXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.00%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

6.36%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

11.60%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

19.72%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

19.67%

-16.42%

Сравнение комиссий BBIIX и BBMIX

BBIIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIIX и BBMIX

Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.28%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIIX and BBMIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIIX has higher volatility (0.72%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBIIX dropped -11.53% vs BBMIX's -28.90%.

BBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIIX и BBMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор