Сравнение BBIIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIIX BBH Intermediate Municipal Bond Fund | -0.12% | 5.45% | 2.43% | 6.09% | -6.45% | 0.01% | 5.01% | 6.72% | 1.85% | 6.15% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции BBIIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.77% соответственно.
BBIIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.60%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIIX и DMREX
BBIIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
BBIIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
BBIIX
DMREX
Сравнение BBIIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.23 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.23 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.90 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 9.35 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.23 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.09 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BBIIX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIIX и DMREX
Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIIX BBH Intermediate Municipal Bond Fund | 3.29% | 3.60% | 3.67% | 3.09% | 1.52% | 1.20% | 1.64% | 2.69% | 2.20% | 3.64% | 3.31% | 2.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBIIX и DMREX
Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.53% | -13.22% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.92% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -5.33% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.53% | -13.22% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.32% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.89% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.29% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIIX и DMREX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.48% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.71% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 1.17% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 2.47% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.14% | +0.10% |