PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с VETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с VETZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and VETZ (Academy Veteran Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBIB is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while VETZ is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Academy. BBIB is passively managed, while VETZ is actively managed. Over the past year, BBIB returned 3.01% vs 6.10% for VETZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for VETZ.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и VETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIB показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VETZ с доходностью 0.16%.

BBIB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.01%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VETZ

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и VETZ

2026 (YTD)202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		-0.73%7.44%1.28%3.43%
VETZ
Academy Veteran Bond ETF		0.16%8.02%2.22%3.97%

Correlation

The correlation between BBIB and VETZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

0.77

The correlation between BBIB and VETZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

Academy Veteran Bond ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с BBUSBBIB с USFRBBIB с BNDDBBIB с BILBBIB с BUCK
Часто сравнивают с VETZ:
VETZ с SCHDVETZ с FLRTVETZ с VGSHVETZ с BILVETZ с SPTSVETZ с TLTVETZ с SPAXX

Доходность на риск

BBIB vs. VETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c VETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIBVETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.29

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.92

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.24

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

7.66

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIB vs. VETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VETZ равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и VETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIBVETZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BBIB и VETZ

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что больше максимальной просадки VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и VETZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBVETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-5.16%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.73%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.84%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-1.30%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и VETZ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.10%, в то время как у Academy Veteran Bond ETF (VETZ) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBVETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.34%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.29%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

4.76%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.15%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

6.15%

-1.40%

Сравнение комиссий BBIB и VETZ

BBIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и VETZ

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VETZ в 6.19%

ПозицияTTM202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.93%3.95%3.76%2.69%
VETZ
Academy Veteran Bond ETF		6.19%6.14%5.89%1.88%

Часто задаваемые вопросы

BBIB and VETZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VETZ has higher volatility (1.34%) compared to BBIB (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs VETZ's -5.16%.

On 1-year performance, VETZ leads with 6.10% vs 3.01% for BBIB. On fees, BBIB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBIB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VETZ has performed better with a 6.10% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.

VETZ has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 3.93% for BBIB.

BBIB is categorized as Government Bonds, while VETZ is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: JPMorgan and Academy. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.35% for VETZ.

VETZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и VETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор