Сравнение BBIB с TLTX
BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. BBIB is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности BBIB и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 0.01%.
BBIB
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBIB и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.73% | 3.30% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.01% | 5.40% |
Correlation
The correlation between BBIB and TLTX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIB vs. TLTX — Ранг доходности на риск
BBIB
TLTX
Сравнение BBIB c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и TLTX
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, примерно равная максимальной просадке TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIB | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -6.35% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.69% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -2.28% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIB | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 9.12% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 9.12% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 9.12% | -4.37% |
Сравнение комиссий BBIB и TLTX
BBIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и TLTX
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TLTX в 15.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.93% | 3.95% | 3.76% | 2.69% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.74% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBIB and TLTX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBIB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.74%, compared with 3.93% for BBIB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для BBIB и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор