PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с SCYB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, BBHY returned 6.84% vs 6.85% for SCYB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBHY показывает доходность 1.29%, а SCYB немного выше – 1.33%.

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

SCYB

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.31%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.60%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и SCYB

2026 (YTD)202520242023
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%7.29%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.33%8.33%8.15%6.74%

Correlation

The correlation between BBHY and SCYB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between BBHY and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

BBHY vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.83

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.82

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

12.59

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.66

-1.03

Просадки

Сравнение просадок BBHY и SCYB

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-4.92%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.44%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.54%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.52%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и SCYB

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 1.16% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.12%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.97%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.77%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

5.13%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

5.13%

+2.40%

Сравнение комиссий BBHY и SCYB

BBHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и SCYB

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что сопоставимо с доходностью SCYB в 6.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.95%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BBHY and SCYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to SCYB (1.12%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCYB leads with 6.85% vs 6.84% for BBHY. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.85% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for BBHY.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.95% for SCYB.

BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.03% for SCYB.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор