PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с QHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с QHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while QHY tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBHY returned 4.03%/yr vs 3.14%/yr for QHY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for QHY.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и QHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у QHY с доходностью 1.11%.

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

QHY

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.84%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и QHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.11%9.61%5.92%10.12%-11.81%4.12%5.99%15.65%-0.06%5.66%

Correlation

The correlation between BBHY and QHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between BBHY and QHY shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с FSYDQHY с USFR

Доходность на риск

BBHY vs. QHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c QHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYQHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.88

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.84

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.48

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

11.27

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. QHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и QHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYQHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BBHY и QHY

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки QHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и QHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYQHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-22.74%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.77%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-4.58%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-16.21%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.43%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.75%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.61%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и QHY

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYQHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.10%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.89%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.66%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.57%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

8.20%

-0.67%

Сравнение комиссий BBHY и QHY

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QHY в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и QHY

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности QHY в 6.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.28%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BBHY and QHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to QHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs QHY's -22.74%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.03% vs 3.14% for QHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.03% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QHY.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 6.28% for QHY.

BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while QHY tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.38% for QHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и QHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор