Сравнение BBHY с HYRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM).
BBHY и HYRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и HYRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -6.31% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у HYRM с доходностью -0.03%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и HYRM
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Доходность на риск
BBHY vs. HYRM — Ранг доходности на риск
BBHY
HYRM
Сравнение BBHY c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.19 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.18 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.63 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и HYRM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и HYRM
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HYRM в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и HYRM
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -12.42% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.97% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.15% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.63% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.01% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и HYRM
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 2.16%, в то время как у Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.46% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.29% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.65% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 7.94% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 7.94% | -0.36% |