Сравнение BBHY с FHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS).
BBHY и FHYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBHY и FHYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и FHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 0.81% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.07% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | -7.31% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FHYS с доходностью -0.07%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
FHYS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и FHYS
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.
Доходность на риск
BBHY vs. FHYS — Ранг доходности на риск
BBHY
FHYS
Сравнение BBHY c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.09 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.26 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 13.09 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и FHYS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и FHYS
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности FHYS в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.86% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и FHYS
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и FHYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -11.62% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.80% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.53% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.37% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.49% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и FHYS
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.67% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.11% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 4.42% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 5.01% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 5.01% | +2.57% |