Сравнение BBHY с ESHY
BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBHY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHY и ESHY
Сравнение распределения секторов BBHY и ESHY
Секторы
BBHY
ESHY
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
BBHY
ESHY
-
Промышленность
BBHY
ESHY
-
Коммуникационные услуги
BBHY
ESHY
-
Здравоохранение
BBHY
ESHY
-
Энергетика
BBHY
ESHY
Финансовые услуги
BBHY
ESHY
-
Технологии
BBHY
ESHY
-
Недвижимость
BBHY
ESHY
-
Сырьевые материалы
BBHY
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
BBHY
ESHY
-
Коммунальные услуги
BBHY
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BBHY
ESHY
Сравнение BBHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и ESHY
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | 0.00% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 0.00% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 0.00% | +7.53% |
Сравнение комиссий BBHY и ESHY
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESHY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и ESHY
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.97% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ESHY.
BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.00% for ESHY.
BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для BBHY и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор