Сравнение BBHY с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
BBHY и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.89% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и BSJQ
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
BBHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
BBHY
BSJQ
Сравнение BBHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.82 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.59 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.36 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 16.93 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.82 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и BSJQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и BSJQ
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и BSJQ
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -24.13% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.88% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -11.95% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.21% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.35% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и BSJQ
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.57% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 0.94% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 3.21% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 5.73% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.54% | -0.96% |