PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHLX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHLX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

BBHLX управляется BBH. Фонд был запущен 24 окт. 2002 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BBHLX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHLX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		-3.12%26.19%7.97%14.37%-24.22%1.76%24.07%30.02%-9.65%20.49%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, BBHLX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции BBHLX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.04% соответственно.

BBHLX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.95%
1 год
13.81%
3 года*
11.32%
5 лет*
2.63%
10 лет*
7.86%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Partner Fund - International Equity

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с BBHLX:
BBHLX с ANDIXBBHLX с BBIIXBBHLX с BBNIXBBHLX с ARTIXBBHLX с BBMIXBBHLX с BBBIXBBHLX с BBBMX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий BBHLX и PPYPX

BBHLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

BBHLX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHLX
Ранг доходности на риск BBHLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHLX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHLXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.24

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.85

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.83

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

13.07

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHLX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHLX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHLX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHLXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.24

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между BBHLX и PPYPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHLX и PPYPX

Дивидендная доходность BBHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		1.77%1.72%0.96%0.89%0.49%12.97%2.79%1.63%7.98%7.98%1.98%2.03%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBHLX и PPYPX

Максимальная просадка BBHLX за все время составила -53.11%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHLX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHLXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.11%

-42.48%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.21%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-35.65%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-42.48%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.08%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-10.28%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.43%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHLX и PPYPX

BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BBHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHLXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.49%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.15%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.41%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

19.61%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.08%

-0.98%