Сравнение BBHLX с BBMIX

С начала года, BBHLX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBHLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBHLX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHLX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBHLX и BBMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BBHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BBHLX за все время составила -53.11%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHLX и BBMIX.

BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BBHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.