PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

BBEM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%-1.04%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий BBEM и EMEQ

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BBEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.78

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.27

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

4.68

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

18.73

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.78

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.88

-0.90

Корреляция

Корреляция между BBEM и EMEQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и EMEQ

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEM и EMEQ

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BBEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-19.99%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-17.91%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-12.88%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.09%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.47%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и EMEQ

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 9.07%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

15.38%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

23.91%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

29.87%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

27.51%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

27.51%

-10.81%