PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBEM с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 18.21%/yr vs 20.03%/yr for BBUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

BBEM

1 день
-1.98%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
10.75%
С начала года
17.73%
1 год
33.49%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и BBUS

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		17.73%32.43%5.61%6.01%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%17.22%

Correlation

The correlation between BBEM and BBUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.67

The correlation between BBEM and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с BKEMBBEM с VWOBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

BBEM vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEMBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.68

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.32

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.30

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

9.88

-1.16

BBEM vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEM и BBUS

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-35.35%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.21%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-19.01%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.99%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.40%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.13%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и BBUS

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

3.38%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

10.03%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

12.58%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.14%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

19.53%

-0.84%

Сравнение комиссий BBEM и BBUS

BBEM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и BBUS

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.92%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

BBEM and BBUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEM has higher volatility (9.91%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.03% vs 18.21% for BBEM. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.03% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.01% for BBUS.

BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BBUS is Large Cap Blend Equities. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор