Сравнение BBCPX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCPX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.29% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции BBCPX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.56% соответственно.
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.32%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCPX и VTBNX
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBCPX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
BBCPX
VTBNX
Сравнение BBCPX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.77 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.02 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BBCPX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и VTBNX
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.06% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и VTBNX
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -18.71% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -2.67% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.05% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -18.71% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -3.11% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.91% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.94% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и VTBNX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.52% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.54% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.32% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 5.92% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.91% | -0.05% |