Сравнение BBCA с FSCJX
BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) are both Canada Equities funds - BBCA tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index while FSCJX tracks the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past year, BBCA returned 30.74% vs 29.86% for FSCJX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for FSCJX.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и FSCJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у FSCJX с доходностью 11.94%.
BBCA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.54%
FSCJX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.66M | $22.94M | $28.02M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BBCA и FSCJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 13.63% | 34.40% | 6.07% |
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 11.94% | 36.41% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BBCA and FSCJX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between BBCA and FSCJX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCA vs. FSCJX — Ранг доходности на риск
BBCA
FSCJX
Сравнение BBCA c FSCJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBCA | FSCJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.76 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 14.80 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBCA и FSCJX
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FSCJX в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FSCJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCA | FSCJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -12.43% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.33% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -1.60% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.11% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и FSCJX
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) имеют волатильность 3.26% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCA | FSCJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.22% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.56% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.04% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.09% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 15.09% | +4.90% |
Сравнение комиссий BBCA и FSCJX
BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FSCJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и FSCJX
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FSCJX в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.69% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 1.20% | 1.34% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BBCA and FSCJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBCA has higher volatility (3.26%) compared to FSCJX (3.22%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs FSCJX's -12.43%.
BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBCA и FSCJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор