PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBCA с FSCJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с FSCJX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) are both Canada Equities funds - BBCA tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index while FSCJX tracks the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past year, BBCA returned 28.91% vs 30.08% for FSCJX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for FSCJX.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и FSCJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBCA показывает доходность 11.00%, а FSCJX немного ниже – 10.96%.

BBCA

1 день
-0.14%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.00%
1 год
28.91%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

FSCJX

1 день
0.51%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.96%
1 год
30.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и FSCJX

2026 (YTD)20252024
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		11.00%34.40%6.07%
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund		10.96%36.41%5.14%

Correlation

The correlation between BBCA and FSCJX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.98

The correlation between BBCA and FSCJX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Fidelity SAI Canada Equity Index Fund

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с EFVBBCA с VTIBBCA с DVYA
Часто сравнивают с FSCJX:
FSCJX с FIFGXFSCJX с FSPSXFSCJX с FEMKXFSCJX с FSELXFSCJX с FXAIXFSCJX с FSKAXFSCJX с FBGRX

Доходность на риск

BBCA vs. FSCJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSCJX
Ранг доходности на риск FSCJX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCJX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCJX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCJX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCJX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c FSCJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCAFSCJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.26

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.93

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.76

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

14.74

-1.01

BBCA vs. FSCJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCJX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и FSCJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCA и FSCJX

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FSCJX в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и FSCJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAFSCJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-12.43%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.33%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-1.63%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и FSCJX

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 2.65%, в то время как у Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAFSCJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.80%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.10%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.92%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

15.17%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.17%

+4.87%

Сравнение комиссий BBCA и FSCJX

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FSCJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и FSCJX

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FSCJX в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.73%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund		1.21%1.34%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBCA and FSCJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCJX has higher volatility (2.80%) compared to BBCA (2.65%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs FSCJX's -12.43%.

FSCJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и FSCJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор