Сравнение BBC с PSIL
BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BBC is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, BBC returned 27.00%/yr vs 10.43%/yr for PSIL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBC charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.
Доходность
Сравнение доходности BBC и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBC показывает доходность 25.75%, а PSIL немного ниже – 25.04%.
BBC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 156.95%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 11.15%
PSIL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 25.04%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 76.10%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBC и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 25.75% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -19.06% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 25.04% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -42.72% |
Correlation
The correlation between BBC and PSIL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between BBC and PSIL shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BBC и PSIL
Секторы
BBC
PSIL
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BBC
PSIL
Сырьевые материалы
BBC
-
PSIL
-
Коммуникационные услуги
BBC
-
PSIL
-
Потребительский циклический сектор
BBC
-
PSIL
-
Потребительский защитный сектор
BBC
-
PSIL
-
Энергетика
BBC
-
PSIL
-
Финансовые услуги
BBC
-
PSIL
-
Промышленность
BBC
-
PSIL
-
Недвижимость
BBC
-
PSIL
-
Технологии
BBC
-
PSIL
-
Коммунальные услуги
BBC
-
PSIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBC vs. PSIL — Ранг доходности на риск
BBC
PSIL
Сравнение BBC c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBC | PSIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.46 | 3.75 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.65 | 7.83 | +22.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBC и PSIL
Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBC | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.85% | -92.72% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -20.38% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.45% | -64.62% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -75.68% | +56.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -76.71% | +39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 9.75% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBC и PSIL
Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) составляет 12.08%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что BBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBC | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 12.82% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 28.52% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.27% | 42.43% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 62.98% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 62.98% | -25.23% |
Сравнение комиссий BBC и PSIL
BBC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBC и PSIL
Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PSIL в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.35% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 7.94% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBC and PSIL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (12.82%) compared to BBC (12.08%). In terms of maximum drawdown, BBC dropped -76.85% vs PSIL's -92.72%.
On 3-year performance, BBC leads with 27.00% vs 10.43% for PSIL. On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBC has been the lower-risk option at 12.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBC has performed better with a 27.00% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 1.35% for BBC.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.79% for BBC and 1.00% for PSIL.
BBC currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBC и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор