PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBC с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBC с IDNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds - BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index while IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBC returned -1.96%/yr vs -8.42%/yr for IDNA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBC charges 0.79%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.

Доходность

Сравнение доходности BBC и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 10.31%.

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%

IDNA

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
8.52%
1 год
40.87%
3 года*
6.74%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBC и IDNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%41.13%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		10.31%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%

Correlation

The correlation between BBC and IDNA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between BBC and IDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBC и IDNA

Секторы
BBC
IDNA

Здравоохранение

100.0%
97.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBC
100.0%
IDNA
97.8%

Сырьевые материалы

BBC

-

IDNA

-

Коммуникационные услуги

BBC

-

IDNA

-

Потребительский циклический сектор

BBC

-

IDNA

-

Потребительский защитный сектор

BBC

-

IDNA

-

Энергетика

BBC

-

IDNA

-

Финансовые услуги

BBC

-

IDNA

-

Промышленность

BBC

-

IDNA
0.4%

Недвижимость

BBC

-

IDNA

-

Технологии

BBC

-

IDNA

-

Коммунальные услуги

BBC

-

IDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA

Доходность на риск

BBC vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBC c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCIDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.68

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.44

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

3.85

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.80

10.98

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBC vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа IDNA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.68

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.10

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BBC и IDNA

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и IDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.85%

-68.26%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-10.66%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.45%

-29.73%

-24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-68.26%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-45.61%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.14%

-36.24%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.73%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и IDNA

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

7.18%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

17.98%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.50%

24.48%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

28.42%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

29.53%

+8.21%

Сравнение комиссий BBC и IDNA

BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDNA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и IDNA

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IDNA в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.07%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBC and IDNA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to IDNA (7.18%). In terms of maximum drawdown, BBC dropped -76.85% vs IDNA's -68.26%.

On 5-year performance, BBC leads with -1.96% vs -8.42% for IDNA. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IDNA has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBC has performed better with a -1.96% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.07% for IDNA.

BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BBC and 0.47% for IDNA.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBC и IDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор