PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBL с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBL с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBL и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBL и VSCSX

2026 (YTD)20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		-0.52%7.02%0.89%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%.

BBBL

1 день
0.04%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с TLTBBBL с CLOZBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с IGIBBBBL с BBBS
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VAIPX

Сравнение комиссий BBBL и VSCSX

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BBBL vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBLVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.46

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

3.66

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.63

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

14.48

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBL vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBLVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.46

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.36

-1.02

Корреляция

Корреляция между BBBL и VSCSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и VSCSX

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.79%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BBBL и VSCSX

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, примерно равная максимальной просадке VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBLVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-9.36%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-1.36%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.86%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.98%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.34%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и VSCSX

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBLVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.82%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

1.20%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

1.99%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

2.70%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

2.36%

+7.60%