PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBL с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBL с VSCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past year, BBBL returned 6.99% vs 4.29% for VSCSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VSCSX.

Доходность

Сравнение доходности BBBL и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VSCSX с доходностью 0.61%.

BBBL

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCSX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.29%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBL и VSCSX

2026 (YTD)20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		1.50%7.02%0.89%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.61%6.75%5.16%

Correlation

The correlation between BBBL and VSCSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between BBBL and VSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с TLTBBBL с CLOZBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с IGIBBBBL с BBBS
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с PIMIXVSCSX с VBIRXVSCSX с VUSBVSCSX с VWEAXVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFX

Доходность на риск

BBBL vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBLVSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.60

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.99

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.33

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

13.29

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBL vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBLVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.60

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.36

-0.95

Просадки

Сравнение просадок BBBL и VSCSX

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, примерно равная максимальной просадке VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и VSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBLVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-9.36%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-1.36%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.36%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.98%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.34%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и VSCSX

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBLVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

0.56%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

1.27%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

1.75%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

2.71%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

2.37%

+7.43%

Сравнение комиссий BBBL и VSCSX

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и VSCSX

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VSCSX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.72%5.77%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Часто задаваемые вопросы

BBBL and VSCSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBL has higher volatility (2.39%) compared to VSCSX (0.56%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs VSCSX's -9.36%.

VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBL и VSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор