PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBL с IBGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBL с IBGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK).

BBBL и IBGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBBL и IBGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBL и IBGK

2026 (YTD)20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		-0.52%7.02%0.76%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		-0.00%3.66%-2.73%

Доходность по периодам

BBBL

1 день
0.04%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
3.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BBBL:
BBBL с BBDD.LBBBL с TLTBBBL с CLOZBBBL с SWPPXBBBL с BILBBBL с IGIBBBBL с BBBS
Часто сравнивают с IBGK:
IBGK с DTLE.LIBGK с ZTENIBGK с UTWYIBGK с BLVIBGK с IWMIBGK с SCHQIBGK с VGLT

Сравнение комиссий BBBL и IBGK

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBGK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

Доходность на риск

BBBL vs. IBGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c IBGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBLIBGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.14

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

-0.12

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.06

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

-0.12

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBL vs. IBGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа IBGK равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и IBGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBLIBGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.14

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.04

+0.30

Корреляция

Корреляция между BBBL и IBGK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и IBGK

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности IBGK в 4.66%

TTM20252024
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF		5.79%5.77%5.19%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		4.66%4.59%3.15%

Просадки

Сравнение просадок BBBL и IBGK

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки IBGK в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и IBGK.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBLIBGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-14.62%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.29%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-8.87%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.95%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.48%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и IBGK

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBLIBGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.56%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.31%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

10.91%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

12.12%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

12.12%

-2.16%