Сравнение BBBIX с PSDYX
BBBIX (BBH Limited Duration Fund) and PSDYX (Putnam Ultra Short Duration Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, BBBIX returned 3.46%/yr vs 2.53%/yr for PSDYX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BBBIX charges 0.27%/yr vs 0.30%/yr for PSDYX.
Доходность
Сравнение доходности BBBIX и PSDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBBIX показывает доходность 1.45%, а PSDYX немного ниже – 1.43%. За последние 10 лет акции BBBIX превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 3.46% против 2.53% соответственно.
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 3.46%
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам BBBIX и PSDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 1.45% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 1.43% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
Correlation
The correlation between BBBIX and PSDYX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.32 |
The correlation between BBBIX and PSDYX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBIX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск
BBBIX
PSDYX
Сравнение BBBIX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBIX | PSDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 3.30 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.41 | 8.96 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.12 | 44.19 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBIX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 3.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 2.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.35 | 2.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 2.19 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BBBIX и PSDYX
Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и PSDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBIX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -2.58% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -0.49% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.57% | -0.49% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.16% | -0.80% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.60% | -2.58% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.07% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBIX и PSDYX
BBH Limited Duration Fund (BBBIX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBIX | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.38% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.93% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.39% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.30% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.06% | +0.41% |
Сравнение комиссий BBBIX и PSDYX
BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PSDYX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBIX и PSDYX
Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PSDYX в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.60% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.40% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
BBBIX and PSDYX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBIX has higher volatility (0.43%) compared to PSDYX (0.38%). In terms of maximum drawdown, BBBIX dropped -6.60% vs PSDYX's -2.58%.
PSDYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBIX и PSDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор