PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBIX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBIX с BBMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX).

BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBIX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%0.36%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с FLTR
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BARAXBBMIX с BBLIX

Сравнение комиссий BBBIX и BBMIX

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
BBBIX
BBH Limited Duration Fund

Доходность на риск

BBBIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIXBBMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

0.15

+2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.89

0.37

+6.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.20

1.06

+1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.75

-0.23

+7.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.58

-0.55

+28.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBIX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIXBBMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.15

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.16

+1.31

Корреляция

Корреляция между BBBIX и BBMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и BBMIX

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и BBMIX

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и BBMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBIXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.60%

-28.90%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-13.27%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-11.28%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-10.49%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

9.15%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и BBMIX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) составляет 0.29%, в то время как у BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBIXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.82%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

9.38%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

20.37%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

20.03%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

20.03%

-18.57%