PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%0.95%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBBIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с FLTR
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий BBBIX и BBLIX

BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBBIX
BBH Limited Duration Fund

Доходность на риск

BBBIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.05

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.89

1.63

+5.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.20

1.28

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.75

0.83

+6.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.07

3.38

+24.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.05

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.63

+1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.58

+0.89

Корреляция

Корреляция между BBBIX и BBLIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBIX и BBLIX

Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBIX и BBLIX

Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.60%

-33.49%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-10.22%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.16%

-28.06%

+24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.80%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-6.47%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.62%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBIX и BBLIX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) составляет 0.30%, в то время как у BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.57%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

6.07%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

16.08%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

16.08%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

18.80%

-17.34%