PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBALX с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBALX с RAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BBALX (Northern Global Tactical Asset Allocation Fund) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both funds - BBALX is a Global Allocation fund managed by Northern Funds, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Over the past 5 years, BBALX returned 5.57%/yr vs 12.45%/yr for RAAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBALX charges 0.26%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности BBALX и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBALX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 11.48%.

BBALX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.24%
6 месяцев
5.59%
1 год
16.08%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.10%

RAAX

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
11.48%
6 месяцев
9.39%
1 год
27.20%
3 года*
19.77%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBALX и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		6.24%14.74%8.00%10.74%-12.79%11.17%6.45%17.62%-6.51%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		11.48%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between BBALX and RAAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between BBALX and RAAX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Tactical Asset Allocation Fund

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с BBALX:
BBALX с NOCBXBBALX с GGSIXBBALX с NOBOXBBALX с JNSMXBBALX с GIMFXBBALX с IPIRXBBALX с LFMIX
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

BBALX vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBALX
Ранг доходности на риск BBALX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBALX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBALX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBALX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBALX c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBALXRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.89

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.51

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.10

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.20

-1.35

BBALX vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBALX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBALX и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBALX и RAAX

Максимальная просадка BBALX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBALX и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBALXRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-33.91%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-8.81%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-11.59%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-23.55%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-8.81%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.77%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.24%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BBALX и RAAX

Текущая волатильность для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) составляет 3.34%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что BBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBALXRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.13%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

12.53%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

14.46%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

15.69%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

15.80%

-5.12%

Сравнение комиссий BBALX и RAAX

BBALX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBALX и RAAX

Дивидендная доходность BBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности RAAX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		2.74%3.11%3.28%3.72%7.22%4.57%6.63%2.15%4.23%3.26%3.01%4.20%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.10%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBALX and RAAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (5.13%) compared to BBALX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BBALX dropped -33.24% vs RAAX's -33.91%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBALX и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор