Сравнение BBAG с DMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).
BBAG и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и DMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 1.44% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.28% | 8.54% | 2.09% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.28%.
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и DMBS
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Доходность на риск
BBAG vs. DMBS — Ранг доходности на риск
BBAG
DMBS
Сравнение BBAG c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.77 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.94 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.18 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и DMBS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и DMBS
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DMBS в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 3.91% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 4.59% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и DMBS
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и DMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -8.14% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.09% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.81% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.71% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.97% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и DMBS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеют волатильность 1.83% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.87% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.71% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.79% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.37% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.37% | -0.53% |