PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB3M.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BB3M.L с DGRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) and DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. BB3M.L is actively managed, while DGRA.L is passively managed. Over the past 5 years, BB3M.L returned 3.46%/yr vs 11.70%/yr for DGRA.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BB3M.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for DGRA.L.

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DGRA.L с доходностью 6.76%.

BB3M.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.10%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BB3M.L и DGRA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		1.48%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%23.76%

Correlation

The correlation between BB3M.L and DGRA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с UESD.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с IB01.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с U03A.L
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с VIG

Доходность на риск

BB3M.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB3M.LDGRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.80
1.84

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.13
2.77

+5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.33

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.84

2.63

+26.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.10

10.40

+92.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB3M.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.80, что выше коэффициента Шарпа DGRA.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BB3M.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

1.84

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.51

0.83

+2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.40

0.91

+2.49

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и DGRA.L

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и DGRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BB3M.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-31.66%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-7.54%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.23%

-16.17%

+15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-17.94%

+16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.54%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.91%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и DGRA.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) составляет 0.30%, в то время как у WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BB3M.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

2.43%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

7.67%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

10.75%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

14.10%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

14.92%

-13.96%

Сравнение комиссий BB3M.L и DGRA.L

BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRA.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и DGRA.L

Ни BB3M.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BB3M.L and DGRA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for DGRA.L.

BB3M.L is categorized as Ultrashort Bond, while DGRA.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for BB3M.L and 0.33% for DGRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BB3M.L и DGRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор