Сравнение BAUG с NVDO
BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. BAUG is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAUG charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
BAUG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAUG и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 6.52% | 4.49% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between BAUG and NVDO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAUG vs. NVDO — Ранг доходности на риск
BAUG
NVDO
Сравнение BAUG c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BAUG и NVDO
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAUG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -16.25% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.68% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.99% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAUG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 31.93% | -24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 31.93% | -20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 31.93% | -17.98% |
Сравнение комиссий BAUG и NVDO
BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и NVDO
BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
BAUG and NVDO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for BAUG.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for BAUG.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for BAUG and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BAUG и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор