Сравнение BAUG с JANB
BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BAUG is passively managed, while JANB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BAUG charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.78%.
BAUG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAUG и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 7.84% | 2.62% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BAUG and JANB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAUG vs. JANB — Ранг доходности на риск
BAUG
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAUG c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAUG | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAUG и JANB
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAUG | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -6.52% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.22% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.04% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAUG | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 7.36% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 7.36% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 7.36% | +6.50% |
Сравнение комиссий BAUG и JANB
BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и JANB
Ни BAUG, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BAUG and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for BAUG.
BAUG and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for BAUG and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для BAUG и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор